מערכת מבוססת פקטורים לניהול השקעות

"אלפא אקסס" היא מערכת ניהול השקעות המוציאה לפועל את מתודולוגיית ההשקעות של אלפא ביתא: השקעות מבוססות פקטורים (Factor investing) ו-AI. המערכת היא פיתוח ייחודי של חברת אלפא ביתא ומשמשת כבסיס לניהול יעיל של תיקי ההשקעות של לקוחותיה.

https://alphabeta.co.il/wp-content/uploads/2023/06/4-bg.png

איך המערכת עובדת?

המטרה העיקרית של "אלפא אקסס" היא בניית תיקי השקעות עם פרופיל השקעה אטרקטיבי, כלומר, תשואות גבוהות ככל הניתן ביחס לסיכון. מעבר לכך מכוונת "אלפא אקסס" להשיג מטרות נוספות, כגון הצגת ביצועי אסטרטגיות מסוגים שונים במספר שווקים ברחבי העולם ובחינת יעילותן.

בשלב הראשון, אלפא אקסס בוחנת את הפקטורים באופן פרקטי על שווקים שונים
בשלב השני רק לאחר שיעילותם אומתה גם מדעית וגם פרקטית, הם מיושמים בניהול תיקי ההשקעות של לקוחות החברה.
לאחר אימות היעילות של כל פקטור ואסטרטגיה, תרומתן לתיק ההשקעה נבחנת לפי בסיס תשואה, שארפ, Beta, Drawdown וסטיית תקן.
בשלב האחרון, מתבצעת בקרה שוטפת אחרי ביצועי הפקטורים והרכיבים על בסיס יומי, חודשי ושנתי.

על איזה מידע אלפא אקסס מתבססת?

"אלפא אקסס" מתבססת על אסטרטגיות כמותיות וכוללת נתונים על 40,000 מניות מ-93 שווקים שונים בכל העולם. המערכת מתעדכנת על בסיס יומי ובהתאם לשינוי במחירי המניות. במקביל לכך, גם האסטרטגיות במערכת מתעדכנות על בסיס יום יומי דרך ספקי הנתונים המובילים בעולם.

בשנים האחרונות שולבו ב"אלפא אקסס" אסטרטגיית למידת מכונה כמו Lasso, NN, RF, RL. כלים אלו מאפשרים לנו לשקלל את כל הפקטורים הקיימים, השווקים הגלובאליים והסקטורים השונים.

על ידי כך, מאפשרת "אלפא אקסס" לפזר ולנהל את הסיכונים במטרה לייצר תיקי השקעות אפקטיביים בטווח הארוך, תוך צמצום התלות בתנודתיות השווקים.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים